Derivado Sintético

El término "derivado sintético" se refiere a los derivados que emulan su activo subyacente (que podría ser una acción, una materia prima, un índice, etc.), pero que al mismo tiempo modifican características esenciales como la metodología de su cálculo de precios. La metodología aplicada a su cálculo de precio es exactamente lo que hace que sean productos tan complejos.

Al igual que todos los productos semejantes, los derivados sintéticos dan a los comerciantes la oportunidad de especular con las variaciones de los precios sin la necesidad real de poseer el instrumento financiero negociado. Se basan en contratos, lo que significa que se puede negociar un número determinado de contratos, y cada uno de ellos corresponderá a una cantidad base del activo en cuestión.

Antes de operar con derivados sintéticos, le aconsejamos que se familiarice con el Documento de Información Clave, la Metodología, así como con los Escenarios de Rendimiento para obtener una mejor comprensión de todos los riesgos inherentes al operar con dichos derivados. Los riesgos que pueden implicar, entre otros, es el cambio repentino y dramático en el precio del activo.

Cada derivado sintético tiene un factor de apalancamiento específico, que pretende replicar un múltiplo del rendimiento de su activo subyacente. En otras palabras, el factor de apalancamiento es el multiplicador por el que el índice apalancado pretende rendir, en relación con el índice matriz.